06 随机过程

随机过程是量化金融的灵魂——资产价格、利率、波动率在时间维度上的不确定性，全部由随机过程建模。

章节内容

• 06.0 概述 — 本章的学习地图、知识链条与量化应用全景
• 6.1 随机过程基本概念 — 随机过程定义、类型、过滤与适应过程
• 6.2 随机游走 — $S_n = \sum\varepsilon_t$，路径手算与有效市场假说
• 6.3 布朗运动 — Wiener 过程、二次变分、GBM 与 Black-Scholes
• 6.4 鞅 — 鞅定义、公平游戏、风险中性定价与资产定价基本定理

下一步：从 06.0 概述 开始，了解本章全貌。