05 最优化理论

最优化理论是量化金融的数学引擎——每一个投资决策本质上都是一个优化问题。

章节内容

• 05.0 概述 — 本章的学习地图、知识链条与量化应用全景
• 5.1 梯度下降与凸优化 — 无约束优化的基本方法，凸性保证全局收敛
• 5.2 拉格朗日乘数法与 KKT 条件 — 约束优化的标准工具，Markowitz 模型的解析基础
• 5.3 牛顿法 — 利用 Hessian 的二阶优化，超线性收敛
• 5.4 组合优化与风险预算 — 均值-方差模型、有效前沿、风险贡献分解
• 5.5 Python 实践 — scipy.optimize 与 cvxpy 实现组合优化

下一步：从 05.0 概述 开始，了解本章全貌。