04 数理统计

"Alpha 是真的还是运气？" 数理统计给了我们一套从数据出发、量化不确定性、做出可验证结论的严格流程。

章节内容

• 04.0 概述 — 本章的学习地图、知识链条与量化应用全景
• 4.1 参数估计 — MLE、置信区间与收益率分布参数估计
• 4.2 假设检验 — t 统计量、p-value 与策略 Alpha 显著性检验
• 4.3 方差分析 ANOVA — 多个策略/分组均值差异的 F 检验
• 4.4 回归分析 — OLS、因子暴露、Fama-MacBeth 与 Barra 模型
• 4.5 时间序列分析 — 自相关、平稳性、ARIMA、协整与配对交易

下一步：从 04.0 概述 开始，了解本章全貌。