第 5 章：经典策略
经典的量化策略类型——趋势跟踪、均值回归、统计套利、多因子组合与风险管理。理解每种策略的数学逻辑、适用场景与实现细节。
使用方法
- 学本章内容 → 每种策略从直觉到公式再到代码
- 跑代码 → 在 Part 1 的回测框架上叠加新策略
- 做练习 → 调参、加过滤条件、对比不同品种表现
- 点「掌握检查」 → 解锁下一章
章节一览
| 章节 | 主题 | 内容简介 |
|---|---|---|
| 5.1 趋势跟踪 | 动量与均线策略 | 双均线交叉、唐奇安通道、海龟交易法则的 Python 实现与参数敏感性分析 |
| 5.2 均值回归 | 反转与配对策略 | 布林带、RSI 极值、Z-score 回归——在震荡市场中寻找超买超卖机会 |
| 5.3 统计套利 | 协整与价差交易 | 配对交易完整流程：协整检验、价差建模、开平仓阈值，构建市场中性组合 |
| 5.4 多因子组合与风险管理 | 因子合成与风险度量 | 单因子测试、因子合成、风险平价、VaR/CVaR、回撤分析与压力测试 |
数据来源
使用 A 股全市场日线行情进行因子计算（akshare + 本地 CSV 缓存）。
进度
每章预计 2-3 小时。全部 4 章约 1-2 周。